趋势跟随（Trend following）是指顺着市场行情报价走势进行交易，并一直跟随趋势直至趋势结束的过程。趋势跟随者必须有一个量化的盈利过程，即在有信号时进入，然后在趋势未能建立时退出，或者在趋势开始尽可能地顺势时退出，以承受小额亏损，从而实现利润最大化。趋势跟随者实现这一目标的方式有很多种，以下是五个最常用的指标：

  1. 长期移动平均线用于过滤价格趋势趋势，交易者将在价格突破长期移动平均线时入场，然后保持仓位直到移动平均线再次突破。这种趋势跟踪中最受喜爱的两条移动平均线天简单移动平均线。这两条均线在许多市场中都经过了良好的回测，并且足够长，可以过滤掉大多数波动和大多数时间的假信号。

  2. 另一种策略是将两个移动平均线指标结合起来，并在它们交叉时进行趋势交易。当短期移动平均线与长期移动平均线交叉时，会产生信号并建立头寸，然后当短期移动平均线再次交叉到长期移动平均线下方时退出头寸。交叉系统能进一步过滤掉当市场陷入交易区间时单个移动平均线会发出的大部分波动和错误信号。

  3. 趋势追随者还可以将价格新高作为设定时间段内的入场信号。例如，当价格在20天时间段内创下新高时做多，当价格在10天时间段内创下新低时退出。这是另一种捕捉趋势的方法，当趋势开始逆转时，也可以退出以锁定利润或退出以承受小额亏损。

  4. 买入突破历史上最新的记录或52周新高的股票等资产是保持阻力最小路径和市场最强劲的另一种方式。

  5. 另一种流行的趋势跟踪指标表明大趋势即将开始，即价格在长期盘整后突破交易区间，创下短期新高。很多时候，止损最初设置在旧交易区间内的收盘价。

  当然，当市场未能顺势而为并给你带来亏损时，头寸规模对于保持交易“游戏”至关重要，重要的是保持较小的亏损。这些趋势跟踪指标没什么神奇之处，它们只是新趋势开始的潜在高概率进入区域，盈利来自小亏损和大收益。

  传统的趋势跟随是为商品、货币、指数期货等期货市场开发和使用的，但它也可以被股票交易者使用。期货合约通过杠杆作用增强了趋势跟随系统，但股票趋势交易者可通过高贝塔成长股、投机性股票和IPO来捕捉具有最强持续波动的最高阿尔法股票的趋势。

  时间框架：趋势交易者的时间框架可以以10天、20天、30天、50天或更长时间为增量。

  以下是在美股ARES图表上使用10日高位突破入场策略和10日突破出场策略的示例。它使用滚动10天范围，每个新的一天都会重置范围的高点和低点。这是一种在图表上保持范围和趋势较高的盈利策略。

  另一个例子是在突破20日价格的范围时买入，然后在价格突破10日区间并创下新的低点时退出。

  以下是美股NVDA图表上的趋势交易示例，使用20日区间突破作为入场信号，使用10日区间突破作为离场信号。

  这些类型的趋势交易能持续数月，在较大趋势期间创造巨大的利润，而在趋势没有发展时造成较小的亏损，如果没有触发追踪止损，趋势交易者在价格基础和区间内不会采取任何行动。

  以上是一些趋势跟踪交易策略的示例，但你可以设计自己的系统，以适应你自己的观察列表上的图表如何移动，并通过你自己的时间框架、风险承担接受的能力和可用屏幕时间设置信号。

  一些趋势跟随因素有利于获得轻松的小盈利。确定哪些交易品种会涨还是跌，最好的办法是，比如拿着某种货币对和1到3个月前的走势作对比。比如说，近一年来英镑、欧元的趋势较强，超过其它货币。

  对比前3个月的波动情况能够给予一定的优势。趋势跟随策略的入场在突破或者回撤时不是最好用的，而是在价格慢慢的开始强势回归趋势时最好用。不要尝试在出现新高时低价买入。

  你还可以额外用一下过滤工具，找到在过去3个月内趋势最强的那些货币对进行交易。

  止损最好根据波动性来设置，比如说根据过去数天的均幅指标（ATR）来设置，最常用的是过去20日的均幅指标。有人会选择一半到3倍数值的均幅指标，不过在外汇交易中，3倍可能只能捕捉到非常大的趋势。

  在某个点进行移动止损能帮助避免没有必要的损失，但是使用移动止损必须非常谨慎。因为价格经常在动前不断试探入场范围，如果这时太快移动止损，可能让你提前出局，导致错过大盈利机会。最好是在固定时间（比如48小时）后、抑或已经获得浮动盈利后才进行移动止损。

  区间交易可能在心理上给人的压力更大，因为交易者需要整天坐着盯着交易图表。

  区间交易策略适合小而持续的盈利。由于美元和欧元偏趋势，因此能考虑其它非美元和非欧元的交叉货币对进行区间交易策略。

  交叉货币对倾向于以周为基础的区间变化。如果一周的涨势或者跌势至少是1.5倍于前4周的平均真实振幅区间，那么这时有极大几率会出现好的入场信号，之后的一周适合反向交易。

  有几种可能。首先，你可以在接下来一周交易开始时进入交易，在前4周ATR的几倍处设置止损。也能够尝试在预期趋势方向超买或超卖反转的时候入场。

  根据时间决定退场在区间交易中比较好用。由于区间交易策略的基础是每周均值回归，那么只需要在每周结束前关闭所有仓位就好了。

  交易者需要确保自己对计划使用的策略进行了回溯测试。首先自己别假设以后能够复制过去的盈利情况。回溯测试的目的只是让你大概知道不同结果发生的概率。

  了解在长期内你可能遇到的最糟糕的交易结果，然后把它作为你以后的风险管理依据。

  在交易中，你需要一个对自己非常有利的交易策略。从长久来看，别担心交易策略会出现亏损，因为亏损是没办法避免的。你还需要其它一些偶尔产生大盈利的东西与交易策略结合使用。交易策略的话，趋势跟踪策略和区间交易策略就能够很好的带来盈利。

  许多策略用以帮助交易者捕捉并把握一段新兴趋势。你不需要抓住一段趋势的绝对低点或绝对高点。在大多数情况下，把握住趋势的主干就足够了。

  另外，尽管交易区间看起来容易识别，但在实际的行情表现中并不太容易具体地确定区间的顶部和底部。经常发生的情况是，在你认为可交易的区间出现时，行情正接近突破。

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